Sempre dalla riga del menù di VLC, clicca su
Strumenti e dalla lista delle opzioni scegli:
Preferenze, da li si apre una nuova schermata, nella qualce appaiono alcune icone con sotto scritto che pagine puoi aprire, tu clicca su
Video, nuova schermata e lì troverai il nome della directory che evidentemente il programma aveva già creato per default.
Speramus!